Cruce de Medias moviles

Cruce de Medias moviles

 

Cuando empiezas a aplicar este método las reglas del juego empiezan a cambiar. Todo es más profesional, empiezas a usar indicadores y te crees profesional. Este sistema me gusta, no funciona al 100% ni es el que yo uso pero creo que es importante para aprender. Te recomiendo que lo pruebes.

Existen dos tipos de medias moviles aqui te dejo las definiciones:

Una media móvil simple (Moving Average) es la media aritmética de los {\displaystyle n} datos anteriores. En esta técnica elemental de predicción, cuanto más grande sea {\displaystyle n}, mayor será la influencia de los datos antiguos. En contrapartida, si se selecciona una {\displaystyle n}baja, se tendrán en cuenta datos más recientes para nuestra predicción.

La media móvil ponderada es una media multiplicada por ciertos factores, que le dan determinado peso a determinados datos.

La media móvil ponderada (Weighted Moving Average) desarrolla y mejora las aplicaciones de la media móvil simple.

Esta es la definicion técnica pero es posible que no te quede claro así que te lo voy a explicar yo. Una media movil, tanto simple como ponderada es la media del precio segun el numero de periodos que elijamos. Por ejemplo si elejimos la media de los 10 ultimos periodos en un grafico por horas. Pues el programa o la plataforma de trading te hace la media del precio de los diez ultimos periodos osea las 10 ultimas horas. A la hora siguiente lo vuelve ha hacer con los diez ultimos periodos y crea otra media. Si juntas las medias se crea una linea. ( En realidad la linea se va creando de manera continua)

Aunque he dicho que esa es la definicion tanto para medias simples como ponderadas eso no es cierto, eso es la definicion de la media simple. Si miramos la definicion técnica nos decia que es una media multiplicada por varios factores. ¿Que quiere decir con esto? Pues basicamente y de manera sencilla te dire que a lo que se refiere es que da mas valor a los ultimos perioidos que a los mas antiguos.

Por que es util este aumento de valor a los ultimos periodos, pues porque a veces lo que hizo la grafica hace 50 periodos no nos interesa tanto como lo que esta haciendo ahora. Especialmente si operas intradia.

Normalmente a las medias con muchos periodos se les aplica una media simple y las que tienen menos una ponderada.

Antes de empezar con graficas y ejemplos te voy a explicar como funcionan las estrategias basadas en medias moviles. Existen muchos tipos donde se combinan dos o tres medias, cada una utiliza distintos periodos, medias simples o ponderadas etc.

El método mas utilizado es la siguiente: tres medias moviles con tres tipos de periodos, el primero es una media con muchos periodos que nos ofrece una vision general del precio de la grafica, otra media con un numero medio de periodos y la ultima media de pocos periodos.

 

En el momento que se cortan las tres medias se supone que hay un cambio de tendencia, de tal manera que debemos abrir una operacion en largo o en corto dependiendo de cada caso. Si la media con menos periodos corta a la baja a las otras dos se supone que se iniciara una tendencia a la baja, en caso de que corte al alza se iniciara una tendencia alcista. Esta estrategia tiene una gran ventaja, que nos va a decir también cuando salir de la operacion. Es sencillo, salimos de la operacion cuando las tres medias se vuelven a cortar.

Esta es la técnica mas usada ya que te dice exactamente cuando entrar y cuando salir. Sin responsabilidades, si pierdes es por culpa del método y si ganas eres un experto trader. La gente cuando pierde echa la culpa a no saber cuando entrar pero también a no saber cuando salir. Si Vas ganando 200 euros pero esperas a ver si va mejor la cosa y el beneficio baja a 70. Pensaras que necesitas aprender a salir de una operacion. Pues mira Estas de suerte, método encontrado. Aun así, como siempre voy a sacar defectos a este sistema.

El principal problema es que con este método llegamos un poco tarde, muchas veces incluso cuando la tendencia se esta agotando. (Así que entramos por ejemplo en largo en una tendencia de subida al ver que se cruzan las medias pero llegamos tarde y empieza una tendencia bajista. Pues perdemos dinero, como siempre el stop loss nos va a ayudar a no perder mucho. Pero como puedes ver como cualquier método esto no es perfecto, así que tenemos que tener cuidado.

 

Vamos a ver algunos ejemplos.

 

 

 

 

Este es un ejemplo sencillo con solo dos medias. Es un grafico por horas, aunque eso no es muy relevante en este caso. Hay una media de 20 periodos y una media de 5 periodos. Segun este ejemplo lo que tienes que hacer es abrir una operacion en largo cuando se cortan las medias en la parte izquierda de la grafica. Después deberias cerrar esa operacion cuando se vuelven a cortar. No obtienes el máximo beneficio porque la grafica ha estado un poco mas alta pero aun así has ganado bastante. Ahora abres una operacion en corto y a ganar mas dinero.

Tengo que decir que este grafico esta bastante bien elegido, esta regla se cumple un numero bastante alto de veces pero por otro lado te vas a encontrar muchas falsas entradas y veces que este sistema no se cumple.

 

 

 

 

Aqui tenemos otro ejemplo en este caso tenemos tres medias. No conocemos el marco temporal pero no nos interesa. Vemos en la parte izquierda como se cruzan las medias dandonos la señal de compra después arriba en el primer cruce de medias (no en el circulo azul) cerramos la operacion y vendemos.

 

He pasado bastante tiempo en internet mirando y mirando paginas para encontrar graficas donde esta estrategia no se cumpla y son muy difíciles de encontrar. Por otro lado hay miles de paginas que te animan a usar esta estrategia, no me parece justo. No se puede engañar a la gente de esa manera. Te digo que aunque no me parezca mala técnica no siempre funciona, es mas hay muchisimas veces que no funciona. Cuando el precio de una grafica se mantiene en una tendencia lateral las medias se cortan a menudo. Eso no quiere decir que se valla a iniciar un cambio de tendencia ni mucho menos. Se vuelven a cortar y tampoco pasa nada.

Ademas del cruce de medias ten en cuenta el coste de entrada a esa operacion (el spread) y mira a ver si te merece la pena. Claro a veces se cruzan las medias abres una posición en largo y el precio sube un poco y las medias de vuelven a cortar y vendes. Claro eso seria perfecto si no tuvieses que pagar por entrar en una operacion. Aunque ganases poco al menos serian beneficios.

Pero esto es la vida amigo, real imaginate que se cruzan las medias y tu abres la citada operacion en largo. El espread es de 12 euros, quiero decir que ya vas perdiendo 12 euros. El precio de la acción sube tal como el cruce de medias indicaba, pero sube solo 8 euros y se cruzan las medias. Así que pierdes 4 euros. Eso es un mal negocio. Aun así miras la grafica y el precio de cierre de la operacion esta mas alto que el precio en lo comprastes. El sistema funciona si. Repito si, pero si no tuvieses que pagar costes de entrada. Esa es la trampa.

Muchas de las graficas que ves en internet como ejemplos de esta estrategia parecen buenas, claro tu ves el cruce de medias cuando una acción cuesta 20 euros y el siguiente cruce me medias es a precio de 21 euros. Así que piensas que funciona. Pero claro cuando operas con dinero real resulta que tienes que pagar spread. Así que esa acción que costaba 20 euros en el primer cruce de medias a ti te la venden a 22 euros. La señal de salir estaba a 21 si recuerdas.  Así que has perdido dinero, 1 euro por acción.

El grafico funciona si, realmente la acción estaba a 20 y se deberia cerrar la operacion a 21 pero como ves en la vida real no siempre funciona. Todo es mas dificil.

Como he dicho antes, este método no sirve en tendencias laterales. Así que tendras que encontrar un cruce de medias que coincida con un buen cambio de tendencia. Cuando digo “buen” me refiero a que algunos cambios de tendencia después de una media movil son muy pequeños, no se les puede ni siquiera considerar como tales. Con esos no vas a ganar nada.

Mas o menos una de cada diez veces que hay un cruce de medias coincidira con una buena tendencia donde sacaras dinero, el resto de las veces perderas. Esta estadistica me la he inventado no se puede calcular de manera exacta y en cada grafica sera distinto pero te haces una idea.

Queria poneros unas buenas graficas donde no se cumpliese este cruce de medias pero como he comentado no es fácil encontrar esas graficas en internet. Solo miles de ellas, todas muy bien elegidas por cierto en las que se cumple la estrategia. Date cuenta de que si hay miles de estrategias en internet donde se cumple, hay millones de ellas donde no se cumple. Lo que pasa que no le interesa a nadie ponerlas en internet.

No me parece honesto porque creo que hay que decirlo todo. La parte positiva y la parte negativa. Si incitas a alguien a utilizar una determinada estrategia también debes informarle de los riesgos.

Utilizare entonces la grafica de arriba para enseñarte situaciones en las que el cruce de medias no funciona, por si no me crees.

 

Mira, antes del circulo rojo que puedes ver en la imagen ya vemos un cruce de medias que nos indicaba que podia haber una tendencia alcista. La linea roja que es la de menos periodos cortaba las otras dos así que se suponia que teniamos que abrir una posición en largo. En este caso no hubiese salido bien.

Ahora fijate en el circulo rojo, este ejemplo es incluso mas claro, la linea roja osea la media de menos periodos corta a la baja las otras dos medias. Así que abrimos una posición en corto pero que pasa que a penas baja y tenemos que cerrar poco después. Si no existiese el spread pues no perderiamos nada, pero como si existe pues hemos perdido dinero.

Ahora vamos a ver otro ejemplo en la misma grfica:

 

 

 

Olvidemonos del circulo azul que en este caso no nos va a servir para nada. Lo que si que es bastante util es el cruce de medias anterior. La linea roja osea la de menos periodos corta a las otras dos, se supone por tanto que va a comenzar una tendencia a la baja. Así que abrimos la operacion en corto pero poco después nos damos cuenta de que hay que cerrarla perdiendo dinero otra vez.

Uno de mis principales conejos era que no te volvieses loco, normalmente la gente cuando ve que esta técnica no le sale, cambia el numero de periodos de las medias, empieza con dos medias luego se pasa a tres, cambia a dos otra vez, uego combinan medias ponderadas con medias simples etc. Creeme no importa mucho el numero de periodos que uses, si usas 50 o 40 la diferencia no se notara en exceso. No existe un numero perfecto de combinaciones de medias. Milles de personas lo han buscado durante muchos años sin exito así que probablemente no lo encuentres tu.

En conclusion quiero decir que no es una mala técnica y que las medias moviles nos proporcionan mucha información. Pero usadas de forma sistematica y sin pensar no nos van a ayudar a ganar dinero, mas bien perderemos.

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